Windows XP上でJavaアプレットを動作させるには
Windows XPでは、セキュリティー上の問題からデフォルトでJavaアレットを動作させ設定には成ってい無いようです。
Java アプレットを動作させ、ゲーム等をする時は、ユーザ自身でJVM(Java Virtual Machine:Java仮想マシーン)をインストールする必要が有ります。(一回のみでOK)

ただしインストールしてブラザーが終了(閉じる)する場合、又Javaが実行しない場合は、
コントロールパネル内のプログラムの追加と削除から一度全部(Java関係 2〜5コ登録されている場合が有ります)削除してから、インストールをすると改善する場合が有ります。
 
Java仮想マシーンを下記のDLサイトからインストールをしてご使用下さい。

Java仮想マシーンダウンロードサイト


Sun Microsystems からダウロード&インストールして下さい。
 [ JavaDLサイト ]  直接LDサイトに行けます。(日本語) 
無料ダウンロードをクリックして進み承認する事でインストールが始まります。


マイクロソフト ]からもたどれます。(英語文)